近日，我校数学学院张帅琪副教授和华盛顿大学陈振庆教授合作，在控制领域三大顶刊之一SIAM Journal on Control and Optimization上连续发表两篇文章“Stochastic maximum principle for sub-diffusions and its application”和“Stochastic maximum principle for fully coupled forward-backward stochastic differential equations driven by subdiffusion”，首次提出并解决了反常亚扩散驱动的随机系统的控制问题，研究了亚扩散驱动的随机微分方程，以及正倒向随机微分方程（FBSDE）的最大值原理。

反常亚扩散是一种比布朗运动慢的随机过程，具有独特的“活跃”与“停滞”特点。张帅琪和合作者指出，反常亚扩散的这些特点更能反映市场交易不活跃的情况，使其在建模低迷市场中的股票价格时更加贴合实际。由于该系统是确定性与随机性混合的系统，其控制问题也是随机与确定相融合的混合控制。这是区别现有文献的特色与创新点。

SIAM Journal on Control and Optimization创刊于1966年，发文范围涵盖MATHEMATICS、APPLIED等领域，不仅推动了控制理论、优化方法及其跨学科应用的发展，还为工程、经济、生物等领域提供了关键理论支持。目前，反常亚扩散相关研究尚不多见，审稿人对该文章给予了高度评价，称其为“值得关注的”和“令人印象深刻的”。学校在数学和控制领域的这一突破性成果，将为学校在数字化转型中提供重要的理论支撑，通过将控制理论和大数据、人工智能技术深度融合，实现复杂系统优化、智能决策等领域的更多突破。